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Martien Lubberink探讨了储备银行增加银行资本的建议

发布时间:2019-05-20 23:14 来源:未知 编辑:admin

  “他就是问题所在,”这位投资银行家几周前在一个阳光明媚的下午用一盘Shed 5鱼和薯条说道。我同意,正是这个过程的治理,或者缺乏这个过程,使储备银行的资本计划处于危险之中。

  这位投资银行家花了整整一个圣诞假期来阅读关于银行资本的文献,从Steven Ongena到RenStulz再到Anat Admati。我们见面吃午饭讨论。

  “只是说,”我继续道。“如果治理成为问题,那么你就是在浪费时间研究最优资本比率,因为2 The Terrace的人很少会听,如果有的话。”

  我留给你来弄清楚他是谁,或者只是一个“他”或两个,或者也许是“她”。这不仅仅是重点。像往常一样,问题是激励和治理的结合。在这种情况下的激励是恐惧和贪婪,如下图所示。这些都太强大了,如果不加以管理,可以破坏组织。

  该资金的建议 是一个特别的储备银行官员的心血结晶。有人显然害怕不断增长的监管和储备银行无法跟上。最终的结果就像特朗普一样简单:让我们建立高墙资本,让我们建立那么高的楼层。让我们摆脱我们不掌握的概念:基于内部评级(IRB)的方法和CoCo。让我们忽视巴塞尔协议III,重新发明轮子,让新西兰银行再次成为伟大的。

  项目恐惧现在正在进行中。一旦更高的资本要求生效,新西兰联储官员将得到晋升。我自己在一家储备银行工作,我希望没有同事挑战这个促销活动。这些东西在实践中是如何运作的。

  是否是当之无愧的促销还有待观察。时间会证明。但是为了让您了解解决重写银行资本规则的复杂任务的正确方法,我首先邀请您对巴塞尔协议III的治理进行观察。

  巴塞尔协议III的伟大之处在于它并不是对全球金融危机的真正回应。如果是这样,那么巴塞尔委员会将花费更多的时间制定危机后的规则。

  在不到八个月的时间里,巴塞尔制作了一份全面的文件,其中包括一个新的资本配方:弹性文件 强调共同公平的作用,它提供了简化的第1层和第2层结构。它还引入了保护缓冲区和杠杆率计划 - 所有这些都是国际协调的。这不是特别快吗?

  巴塞尔委员会如何在如此短的时间内撰写全面的资本计划?我的意思是,欧洲巴塞尔委员会成员将在7月至8月底休假。该文件必须在11月之前为巴塞尔高级委员会会议做好准备。因此,撰写该文件的小组必须在4月,5月,6月,9月和10月期间完成工作。或者,更有可能的情况是:已经有一个小组在巴塞尔协议III上工作。

  这是后者,巴塞尔协议III是巴塞尔协议II的续集,它于2006年完成并且已经生效并已经生效。巴塞尔协议III的工作早在2007年就开始了。

  到2009年4月,有一个功能齐全的团队,随时准备应对2009年G20的呼吁:编写改善资本质量和数量的规则。有一段时间,我是该团队的一员。我们努力克服差异,找到大大小小问题的解决方案。团队伸出手。它邀请利益相关者和专家为该进程提供信息。

  此外,巴塞尔委员会以协商一致方式作出决定,这意味着每个成员都可以“否决”决定,直到达成共识。在相对较短的时间内,该团队找到了合作银行资本,意大利递延税项资产(DTA),澳大利亚“合约工具”和德国沉默合伙企业资本(in)资格的解决方案。

  然而,大部分时间,我们花费在创造一种能够在持续经营情景中吸收损失的工具。所以,是的,在一个小问题上达成共识需要数年时间:导致转换附加第1层工具的触发因素。触发器应该高(7%)还是低(5.125%)?最后我们选择了后者,请参阅2011年12月的常见问题解答。除此之外,巴塞尔协议III规则文本中的许多其他项目很快就被确定了。

  巴塞尔还成功开发了CoCos的条款清单。西班牙银行受欢迎 ,本周Santander证明这些仪器在很大程度上符合规格。

  到现在为止,您应该了解治理的重要性。巴塞尔协议III不是一个人的心血结晶,而是一个治理良好的多学科团队的结果,该团队制定了如何完成G20国家制定的任务。大多数团队成员是在GFC成立之前根据专业知识选出的。我们担任监事,代表巴塞尔成员国,介绍了一种问责形式。决策是在共识的基础上做出的,而不是基于简单的咒语,恐惧或贪婪。

  最重要的是,有一个全面的制衡系统。一个咨询过程开始。然后,巴塞尔委员会每年发布一次监测报告,以检查成员国是否正在改善资本的质量和数量。还有一些命名和羞辱:监管一致性评估计划RCAP。最后,各国通过法律实施了巴塞尔协议III,这引入了额外的问责制。

  我不记得巴塞尔委员会在周五下午的网页上发布了大量内部文件。或更新,因为原始文档包含拼写错误。委员会也没有立即公开宣布图片格式的资本计划,以“澄清” 代理人的发言。

  不太可能。银行监管不仅涉及楼层,CoCos或资本比率。它也与支柱2有关:资本要求是银行特定的,由主管决定。

  银行监管也是关于解决问题的:人们不能讨论CoCos的充分性,同时也只能依靠Open Bank Resolution。储备银行应该从欧洲银行的恢复和解决指令BRRD中剔除。它是一个全面的工具箱,包括纾困(!)以及下面显示的工具。

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